@GuilhermeSouza,

Ele deve ter um arquivo chamado Setup.bat na pasta, você vai executar ele e seguir as etapas...
Ao contrario do que muitos pensam, o SQL 2005 é mais lento em relação à conexão, pelo menos em relação à "MuOnline", do SQL 2005 para frente deu perca de desempenho.
Em minha opinião o melhor para um servidor seria o SQL 2000 Original + SP4, SQL 2005 só se não tivesse outra forma.

Atenciosamente,
João Neto.